MT4のEAで勝てない理由ワースト3｜元エンジニアが明かす「聖杯」の裏側と回避策

「バックテストでは完璧な右肩上がりだったのに、実稼働させた途端に資金が溶け始めた……」

FXの自動売買（EA）に挑戦したことがある方なら、一度はこの絶望を味わったことがあるのではないでしょうか。巷には「勝率90%」「月利50%」といった魅力的な言葉が溢れていますが、現実は甘くありません。なぜ、多くのトレーダーがEA選びや運用で失敗してしまうのか。

それは、EAの内部構造や「相場の本質」を理解せず、表面上の数字だけを追いかけているからです。私はエンジニアとして数多くのEAを開発・解析してきましたが、勝てない理由のほとんどは「設計上の欠陥」か「運用の誤解」のどちらかに集約されます。

本記事では、EAで勝てない決定的な理由ワースト3を詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、二度と粗悪なEAに騙されることなく、プロと同じ視点で「長期的に生き残る運用」ができるようになるはずです。

0. この記事のまとめ

• カーブフィッティング（過剰最適化）：過去のデータに合わせすぎた「未来で使えない鍵」を選んでいる。
• リスク管理の欠如：ロット管理という「蛇口」の調整を誤り、「ブレーキのない車」で暴走している。
• 不適切な裁量介入：プロの選手（EA）を素人の監督（自分）が試合中に交代させてしまう心理的ミス。
• 解決策：フォワードテストを重視し、最大ドローダウンから逆算した資金管理を徹底すること。

1. カーブフィッティング（過剰最適化）の罠：過去という特定の鍵穴に合わせすぎた罪

EAで勝てない最大の理由は、「カーブフィッティング（過剰最適化）」にあります。これは簡単に言えば、「過去の特定の相場データに対して、利益が最大になるように設定をいじりすぎてしまうこと」を指します。

「2021年の鍵穴」にだけ合う鍵を作っても、2026年の扉は開かない

EAの開発には、膨大な数の「引き出し（変数）」が存在します。例えば、RSIの期間を「14」にするか「14.5」にするか、あるいは移動平均線の期間を微調整するかといった設定です。エンジニアはバックテストの成績を良くするために、これらの引き出しをミリ単位で調整することができます。

しかし、ここに大きな罠があります。例えるなら、これは「過去の特定の年（例えば2021年）に使われていた鍵穴に、1ミクロンの狂いもなく適合する鍵」を作っているようなものです。その「2021年専用の鍵」は、確かに2021年のデータ上では完璧な利益を叩き出します。しかし、相場というものは常に形を変える生き物です。翌年、鍵穴の形がわずかに変わっただけで、その鍵は全く役に立たず、扉（利益）をこじ開けるどころか、鍵穴の中で折れてしまいます。これが、バックテストだけが良いEAの正体です。

【失敗談】私が遭遇した「勝率99%」の悪夢

以前、ある開発者が持ち込んできたEAを解析したことがあります。バックテストでは10年間負けなし、勝率は驚異の99%でした。しかし、コードを読み解くと、特定の期間に発生した大きな下落を「意図的に避ける」ような複雑な条件分岐が仕込まれていました。まさに「過去に起きたこと」を知っている状態で、後出しジャンケンをしているだけの設定だったのです。案の定、そのEAをフォワード（デモ口座）で回したところ、1週間で証拠金の半分を失いました。カーブフィッティングされたEAは、未来の相場における「柔軟性」を完全に失っているのです。

2. ドローダウンとリスク管理の無視：ブレーキのない車で高速道路を走る恐怖

エンジニア視点で見ると、多くの初心者は「いくら稼げるか」という「蛇口（ロット）」のひねり方ばかりを気にしています。しかし、本当に重要なのは「どれだけ失う可能性があるか」というリスク管理、つまり「ドローダウン（資産の減少幅）」の把握です。

「穴の空いたバケツ」に水を注ぎ続けていないか？

どんなに優秀なEAでも、必ず負ける時期（停滞期）があります。これをバケツに例えてみましょう。トレードで得られる利益は「注がれる水」であり、ドローダウンは「バケツの底に空いた穴」です。どれだけ勢いよく蛇口から水を注いでも、バケツの底に大きな穴が空いていれば、水は一向に溜まりません。それどころか、一度に大量の穴が開けば、一瞬でバケツは空になります。

EA運用におけるリスク管理とは、この「穴の大きさ」を事前に想定し、許容範囲内に収めることです。具体的には、証拠金に対してどれくらいの「蛇口（ロット）」を解放するかがカギとなります。勝てない人の多くは、100万円の資金に対して、まるでブレーキのないスポーツカーでアクセルを全開にするような無謀なロットを設定しています。一度のスリップ（ドローダウン）で車は全損、つまり強制ロスカットを招くのです。

【実践データ】リスク許容度と破綻の境界線

以下の表は、あるEA（最大ドローダウンが過去データで20%のもの）を運用した際の、ロット設定と破綻リスクの相関イメージです。

多くの人は「無謀」な設定を選び、一時的な爆益に酔いしれます。しかし、それは「いつ爆発するか分からない爆弾」を抱えているのと同じです。エンジニアの視点では、ドローダウンの2倍〜3倍の資金的余裕を持つことが、長期安定運用の最低条件です。

3. メンタルによる不適切な介入：プロの試合に乱入する素人監督

自動売買を始めたはずなのに、四六時中チャートを眺めて、つい「手動」で決済したり、EAを止めてしまったりしていませんか？ これが3つ目の勝てない理由、「不適切な裁量介入」です。

メッシをベンチに下げて、自分がピッチに立つ無謀さ

EAは、バックテストという膨大な試行錯誤を経て作られた「プロの選手」です。一方、我々人間は感情に支配される「素人」です。含み損が増えて怖くなり、EAが「ここは耐えるべき」と判断している場面で、勝手に損切り（手動決済）をしてしまう……。これは、サッカーの試合中に、監督がエースのメッシを勝手にベンチへ下げて、サッカー経験のない自分が入場していくようなものです。そんなチームが勝てるはずもありません。

エンジニアがEAに組み込むロジックには、必ず数学的な根拠があります。しかし、人間の感情には根拠がありません。負けが続いた時に怖くなって止め、調子が良くなった時に慌てて再稼働させる。この「タイミングのズレ」が、EA本来のパフォーマンスを著しく低下させます。

EAを止めるべき「本当のタイミング」とは？

とはいえ、永久に放置すれば良いわけではありません。エンジニアが推奨する「正しい介入」は、感情ではなく「名札（マジックナンバー）」単位でのデータ分析に基づきます。
例えば、以下のようなコード的思考で判断します。

if ( 現在のドローダウン > 想定最大ドローダウン * 1.5 ) {
    // ロジックが現在の相場に適合していない可能性が高い
    Strategy_Stop(); // 感情ではなく、数値で停止を判断
} else if ( 経済指標発表 == 重大イベント ) {
    // 確実なリスク回避として一時停止
    Temporary_Pause();
}

このように、「あらかじめ決めたルール」に従って停止させるのは戦略ですが、チャートを見て「なんとなく不安だから」と介入するのは、ただの自滅行為です。

結論：EAで勝ち続けるためのアクションプラン

MT4のEAで勝てない理由を3つ見てきました。これらを克服し、安定した収益を得るためには、今日から以下のステップを実践してください。

1. フォワードテストの確認：バックテストだけでなく、最低3ヶ月以上のリアル口座（またはデモ）の実績があるEAを選ぶ。
2. 「蛇口」を絞る：想定最大ドローダウンを資金の10〜20%以内に抑えるよう、ロットを計算し直す。
3. VPSで放置を徹底：24時間稼働のサーバーにEAを設置し、物理的に「触りたくなる環境」を排除する。

EAは魔法の杖ではありません。しかし、エンジニアのように冷静に「確率」と「統計」に向き合えば、強力な武器になります。もし、具体的なEAの選び方や、リスク管理の計算に迷ったら、一人で悩まずに相談してください。あなたの資産を守り、育てるための最適解を一緒に見つけましょう。

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